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Indice di Sortino

Misura il rendimento extra di un portafoglio titoli rispetto al tasso di rendimento minimo accettabile. Matematicamente è molto simile all’indice di Sharpe, ma rispetto a questi pone al denominatore non la deviazione standard dei rendimenti, bensì il downside risk. Matematicamente l’indice di Sortino (indicato con SO) è dato dalla formula SO=(rp-rf)/DSR, dove rp è il rendimento del portafoglio, rf il tasso di interesse delle attività prive di rischio (in pratica, i titoli di stato a breve termine con rating AAA) e DSR il downside risk.