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Sharpe ratio

E’ un indice che misura il rendimento di un portafoglio di titoli in rapporto al rischio medesimo del portafoglio stesso. Matematicamente l’indice di Sharpe (indicato con SR) è dato dalla formula:

dove rp è il rendimento del portafoglio, rf il tasso di interesse delle attività prive di rischio (in pratica, i titoli di stato con rating AAA) e σp la sua deviazione standard. Deve il suo nome al premio Nobel per l’economia del 1990, William Sharpe.