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Stress test

Sono delle verifiche condotte dalla European Banking Authority ogni due anni per valutare la solidità degli istituti bancari europei al riproporsi di una crisi. Si tratta di un esercizio teorico, nel quale vengono simulate condizioni economiche avverse lungo un arco temporale di tre anni che simula la capacità di una banca di farvi fronte. Tra le “condizioni avverse” degli ultimi stress test del luglio 2016 si era ipotizzata una contrazione del PIL dell’Eurozona dell’1,2% nel 2016, dell’1,3% nel 2017 seguita da una flebile crescita dello 0,7% nel 2018. Il parametro più osservato è la tenuta del capitale della banca, espresso dal coefficiente CET1. Anche l’SSM della BCE, in contemporanea all’EBA, conduce degli Stress Test ma, a differenza dell’Autorità Bancaria Europea, non pubblica i risultati.